本日は、久しぶりにD2戦略、ON0.5戦略にシグナルが出た。

出来たのは三銘柄ほどだが、評価損益は悪く無い。

さて、しばらく前からポジションをもっている銘柄で、足を引っ張っているものがある。

8256　J-プロルート丸光　である。

この銘柄にサインを出したHD戦略は、ネガティブスキュー戦略であり、高い勝率に対して、個別のトレードに対する最大リターンは比較的低く、最大リスクは比較的高い。

どちらかといえば、保険料を受け取るような、たとえば、オプションの売り戦略のようなシステムである。

なお、本日の引け時点でこのプロルートの評価損益はマイナス10万円程となっているが、いまだにシステムは仕切り・損切のサインがでていない。

２４０ヵ月以上のシミュレーションでは、このＨＤ戦略というシステム単体では最大ドローダウンはかなり大きく、年間で21％近辺である。

ということで、たまに大きな負けを引く可能性のある戦略であり、今回もその大きな負けの始まりとなっているかもしれないのである。

少し前にも、このプロルートにサインを出して結構な損失を出していたのだが、まぁ統計上、この仕掛けには優位性があるので、気分的に喜ばしいものではないがポジションを保持していく。

ところで、ドライバーがしっかりとしている（と予測される）システムについては、将来にわたっても再現性がある（と予測される）。

つまり、あるマーケットのふるまいが、将来にわたっても繰り返される可能性があり、そこに利益の源泉を求めてベットしていくわけだが、厳密には、そのふるまいの利益が得られる部分にはある程度の幅があり、では、どこが繰り返されるのか？というところは、年毎などでも、多少の差異がでてくるはずである。

そのあたりにも、相場で安定的に利益を出していくカギがあるはずだ。（絶賛実験中）

さて、ON終日戦略は４銘柄手仕舞し、現在は６銘柄保有。このシステムは最近調子よく、このペースをぜひとも続けてほしい。

それ以外の戦略はポジションが出なかったり、でていても特に変わりない状態。

引け時点で、全体で2100万円ほどのポジション保有。

現在の評価損益　プラス３万円程

本日の実現損益　プラス６万円程

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